Definicja ryzyka rynkowego i przykład
Ryzyko inwestycyjne - czym jest? Zarządzanie ryzykiem na rynkach finansowych | Ryzyko na Forex
Spisu treści:
Co to jest:
Ryzyko rynkowe to fluktuacja zwrotów spowodowanych czynnikami makroekonomicznymi, które mają wpływ na wszystkie ryzykowne aktywa.
Jak to działa (Przykład):
Ryzyko rynkowe jest również określane jako ryzyko systematyczne lub ryzyko niedyskryminacyjne.
Ryzyko rynkowe obejmuje "nieznane nieznane", które występują w wyniku życie codzienne. Jest to nieuniknione we wszystkich ryzykownych inwestycjach. Można go również traktować jako koszt alternatywny narażania pieniędzy na ryzyko.
Na przykład opcja A to inwestycja w wysokości 100 USD w bezpłatnym, certyfikowanym przez FDIC certyfikacie depozytowym. Opcja B to inwestycja o wartości 100 USD w SPY, ETF, która wykreśla indeks S & P 500. Jeżeli oczekiwany zwrot z Opcji A wynosi 1%, a oczekiwany zwrot z Opcji B wynosi 10%, inwestorzy żądają 9%, aby przenieść swoje pieniądze z inwestycji wolnej od ryzyka na ryzykowną inwestycję kapitałową.
Dlaczego to ma znaczenie:
Każdy inwestor staje w obliczu ryzyka rynkowego, ponieważ rynek papierów wartościowych podąża za wskaźnikami ekonomicznymi, recesjami i normalnym cyklem koniunkturalnym.
Najbardziej podstawową strategią minimalizacji ryzyka rynkowego jest dywersyfikacja. Dobrze zdywersyfikowany portfel obejmuje papiery wartościowe różnych branż, klasy aktywów i kraje o różnym stopniu ryzyka. Konkretne ryzyka będą się wzajemnie kompensować, ale pewne ryzyko rynkowe zawsze pozostanie.
Ze względu na efektywność rynku nie otrzymasz rekompensaty za dodatkowe ryzyko wynikające z braku możliwości dywersyfikacji portfela. Jest to niezwykle ważne dla tych, którzy mogą mieć duże gospodarstwo jednego stada w ramach sponsorowanego przez pracodawcę planu motywacyjnego. Specyficzne ryzyko naraża Cię na niepożądane zdarzenia na poziomie firmy lub branży, a także zdarzenia niepożądane na globalnym, ekonomicznym poziomie.
