30-Dniowa ujednolicona definicja plonu i przykład |

Co to jest:

30-dniowa annualizowana wydajność to miara rocznej stopy procentowej płaconej inwestorom na rachunku oprocentowanym, w oparciu o zyski uzyskane w okresie 30 dni.

Jak to działa (Przykład):

30-dniowe w ujęciu rocznym yield jest miarą zwrotu zwykle używaną dla funduszy inwestycyjnych. Wyznacza się, dzieląc dochód z inwestycji netto na akcję uzyskany w okresie 30 dni przez maksymalną cenę emisyjną przypadającą na akcję ostatniego dnia tego okresu, zgodnie z następującym wzorem:

30-dniowy, annualizowany zysk = 2 [((ab / cd) + 1) ⁶ -1]

Gdzie:

a = dywidendy i odsetki naliczone w danym okresie.

b = wydatki naliczone za okres (bez zwrotów).

c = średnia dzienna liczba akcji pozostających w obrocie w okresie, który był uprawniony do otrzymywania dywidend.

d = maksymalna cena emisyjna akcji przypadająca na ostatni dzień okresu.

Załóżmy, że fundusz inwestycyjny XYZ firmy musi obliczyć 30-dniowy roczny zysk. Jeżeli fundusz zarabiał 10 000 USD dywidend i odsetek w danym okresie, wykazał 5 000 USD kosztów w tym okresie, posiadał 100 000 akcji, które były uprawnione do dywidendy, a maksymalna cena ofertowa w trzydziestym dniu tego okresu wynosiła 45 USD, a następnie za pomocą formułą powyżej, możemy obliczyć, że 30-dniowa rentowność funduszu XYZ wyniosła:

Wydajność = 2 [((10 000 - 5 000 USD / 100 000 x 45 USD) +1) ⁶ - 1]

= 0,01337 lub 1,337%

Dlaczego to ma znaczenie:

Ważne jest, aby pamiętać, że Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ściśle definiuje 30-dniową annualizowaną formułę zysku i wykorzystanie. Zawiera również surowe wytyczne dotyczące obliczania dochodu z odsetek, uwzględnienia rabatów lub składek na niektóre papiery wartościowe, kosztów kalkulacji i niezadeklarowanego dochodu, które mają wpływ na obliczenia.

30-dniowa rentowność annualizowana daje inwestorom możliwość porównania ich zainteresowania -konta rachunkowe lub zwroty z funduszy powierniczych. Środek mówi inwestorom, co fundusz mógłby uzyskać w ciągu roku, gdyby kontynuował swoją obecną ścieżkę zysków. Bez tego i innych ustandaryzowanych ujawnień instytucje finansowe mogłyby manipulować swoimi obliczeniami rentowności.