Definicja stawki zmiany i przykład |

Co to jest:

Szybkość zmiany (ROC) , to procentowa zmiana ceny w stosunku do określonej wartości ramy czasowe. Jest to jeden z podstawowych sposobów pomiaru pędu.

Jak to działa (Przykład):

Aby obliczyć ROC, dzielisz bieżącą cenę przez wcześniejszą cenę, a następnie, aby przekształcić ją w procent, odejmij 1 od tej wartości i pomnóż przez 100:

ROC = [(aktualna cena / wcześniejsza cena) - 1] * 100

Na przykład obecna cena może zostać podzielona przez cenę zamknięcia sześć miesięcy temu, aby znaleźć 6- miesiąc ROC.

Te obliczenia można zastosować do dowolnego typu serii danych, w tym cen akcji, cen ETF, cen funduszy inwestycyjnych, a nawet danych ekonomicznych. W rzeczywistości szeroko stosowany wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) to 12-miesięczna kalkulacja ROC zmiany cen.

Handlowcy mogą samodzielnie używać ROC jako kompletnej strategii handlowej. Handlowcy mogliby kupować, gdy ROC jest dodatni i sprzedawać, gdy spadnie poniżej zera. Zostało to zilustrowane na poniższym wykresie, gdzie za pomocą analizy ROC osiągnięto dwa duże zyski, podczas gdy można by uniknąć dużej straty:

Niektórzy handlowcy dodają średnią ruchomą do ROC i handlują tylko w oparciu o to. Sygnały o zakupie pojawią się, gdy ROC przekroczy średnią ruchomą, a sygnały sprzedaży zostaną podjęte, gdy ROC spadnie poniżej średniej ruchomej. Dla wskaźnika lub średniej można zastosować dowolny okres, ale najczęstszym ustawieniem jest 26-tygodniowa ROC z 13-tygodniową średnią kroczącą

Rynki byka i niedźwiedzia można rozpoznać po wartości ROC. Rynki byków będą pozytywne, a spadki będą miały ujemną ROC.

Dlaczego to ważne:

Szybkość zmian jest uniwersalnym wskaźnikiem, który można wykorzystać do handlu lub "spekulacji bąbelkami".

Wiele badań wykazało, że wysoki wskaźnik pędu ma tendencję do przewyższania wyników w ciągu najbliższych trzech do dwunastu miesięcy. Handlowcy mogą testować akcje o najwyższej ROC i je kupować. ROC często obniży się i spadnie poniżej średniej ruchomej przed spadkiem cen, oferując w odpowiednim czasie sygnał sprzedaży. Warto również sprawdzić, kiedy ROC staje się ujemny, ponieważ często jest to sygnał, że więcej spadków cen jest przed nami.

ROC może być również używany do wykrywania bąbelków. Przed zawaleniem cena FXI (pokazana na powyższej mapie) podwoiła się w ciągu zaledwie sześciu miesięcy, a jego ROC przekroczył 100%. Takie postępy cenowe są zasadniczo nie do utrzymania, a po ROC przedsiębiorca może uniknąć wywrotek po bumie. Zasadniczo, ilekroć 6-miesięczny ROC przekracza 50%, prawdopodobieństwo kontynuacji jest niewielkie.

Handlowcy mogą również dodać Bollinger Bands ® do ROC, aby pomóc dostrzec punkty zwrotne. Kiedy ROC znajduje się powyżej górnego pasma Bollingera, oznacza to więcej niż dwa odchylenia standardowe powyżej średniej, które to zdarzenie ma nastąpić w mniej niż 2,5% czasu. Jest to ostrzeżenie, że ceny szybko wzrosły, a odwrócenie może być bliskie. Podobnie, oczekiwany jest wzrost cen w górę, gdy ROC spadnie poniżej dolnego pasma Bollinger, które prawdopodobnie wystąpi tylko w 2,5% przypadków. Ustawiając progi Bollingera na 3 lub więcej standardowych odchyleń od średniej - co łatwo zrobić za pomocą niemal dowolnego oprogramowania transakcyjnego - można dostrzec nawet rzadsze rynkowe skrajności. Tylko 1% wszystkich odczytów ROC powinien wynosić więcej niż 3 odchylenia standardowe od średniej. Te rzadkie okazje będą zazwyczaj przedstawiać punkty wejścia o niskim ryzyku dla transakcji.