Definicja spreadu stopy procentowej i przykład |
16. Banki centralne a stopy procentowe | Wolna przedsiębiorczość - dr Mateusz Machaj
Spisu treści:
Co to jest:
W bankowości różnica spreadów nettojest różnicą między oprocentowaniem pożyczek, papierów wartościowych i innych aktywów odsetkowych a odsetkami zapłaconymi od depozytów i innych zobowiązań oprocentowanych.
Jak to działa (Przykład):
Załóżmy na przykład, że XYZ Bank zarobił -zwrócić stopę procentową o 5% na jej aktywa i zapłacić średnią ważoną stopę procentową w wysokości 3% swoich zobowiązań. Rozrzut stóp procentowych XYZ Banku wyniósłby 5% - 3% = 2%. Banki notowane w obrocie publicznym zazwyczaj zgłaszają swoje spready na stopę procentową w swoich regularnych ujawnieniach.
Dlaczego to ma znaczenie:
Intuicyjnie, spread odsetkowy netto jest podobny do marży zysku. Ogólnie rzecz biorąc, im większy jest spread stopy procentowej banku, tym więcej zarabia i tym bardziej jest on wart. Przy zmianie stóp procentowych odsetki otrzymywane przez bank od jego aktywów i spłacane zobowiązania zmieniają się i mogą obniżać dochód. Dlatego ważne jest monitorowanie zmian spreadów stóp procentowych netto, a także wielkości spreadów.
