Definicja i przykład inżyniera finansowego

Co to jest:

inżynier finansowy wykorzystuje umiejętności ilościowe i techniczne w celu opracowania strategii finansowych i produktów.

Jak to działa (Przykład):

Inżynierowie finansowi projektują, tworzą i wdrażają nowe instrumenty finansowe, modele i procesy, aby rozwiązywać problemy w finansach i wykorzystywać nowe możliwości finansowe. Wiele badań dotyczy tych modeli i teorii i opiera się na dogłębnej analizie danych, stochastyce, symulacjach i analizie ryzyka. Inżynierowie finansowi wykorzystują swoją wiedzę w kilku dziedzinach akademickich, w tym w finansach przedsiębiorstw, ekonomii i statystyce. Inżynierowie finansowi pracują w branżach związanych z papierami wartościowymi, bankowością, zarządzaniem finansowym i doradztwem.

Inżynierowie finansowi czasami wdrażają strategie stosowane przez firmy w celu maksymalizacji zysków lub innych wskaźników wydajności. Przykłady obejmują tworzenie instrumentów pochodnych, które dotyczą nietypowych ryzyk, na które narażona jest strona transakcji, strukturyzowanie zakupu lub sprzedaży w sposób lepiej odpowiadający interesom kupującego i sprzedającego, oraz stosowanie nowych metod obliczania wartości rynkowej nowych lub istniejących instrumenty finansowe.

Dlaczego to ma znaczenie:

Wielu inżynierów finansowych twierdzi, że inżynieria finansowa wymaga tyle samo kreatywności, co wiedzy technicznej, ponieważ dziedzina jest pionierska, innowacyjna. Ewolucja tańszych, szybszych komputerów znacznie rozszerzyła pole inżynierii finansowej.

Kariera inżyniera finansowego jest nieco kontrowersyjna. Niektórzy uważają, że zwiększa to systemowe ryzyko, zamiast je zmniejszać. Na przykład inżynierowie finansowi są w dużej mierze odpowiedzialni za opracowywanie i wykorzystywanie instrumentów pochodnych, takich jak swapy kredytowe i papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką, które zostały obwinione o krach finansowy w latach 2007-2008.