R Kwadratowa definicja i przykład |

Co to jest:

R-kwadrat , zwykle reprezentowany jako R2, to technika, która ocenia związek statystyczny między dwie serie wydarzeń. Jest powszechnie używany do opisania części ruchu bezpieczeństwa na rynku w odniesieniu do ruchu powiązanego indeksu.

Jak to działa (Przykład):

Z technicznego punktu widzenia R2 mierzy proporcję zmienności w zbiorze danych. Oblicza się ją za pomocą metody statystycznej, która mierzy proporcję danych do oczekiwanej wariancji danych. Jeśli wariancja jest wysoka, R2 jest niski. Odwrotnie, jeżeli wariancja jest niska (to znaczy obserwowana wartość jest bliska oczekiwanej wartości), R2 jest wysoki. Statystycznie, R2 mieści się w przedziale od 0 do 1. W raportach finansowych, R-kwadrat pojawia się jako wartość pomiędzy 0 a 100 (jest to R2 razy 100.). Ten pomiar opisuje, w jaki sposób przyszłe wyniki będą prawdopodobnie przewidywane przez model statystyczny.

Jak pokazuje graficzna ilustracja poniżej, dwa zdarzenia o relacji 1 na 1 (tj. Jedna jednostka wzdłuż osi x jest dopasowywana przez jedną jednostkę wzdłuż osi Y, R2 to 1. Gdzie ruchy tych dwóch zdarzeń nie są ściśle dopasowane, na przykład, R2 spada.Jeżeli nie ma widocznego związku między zdarzeniami (tj. gdy zdarzenia pojawiają się losowo w stosunku do siebie), R2 spada blisko 0.

Praktycznie R2 jest użytecznym narzędzie do określania korelacji między zdarzeniami, np. bliskie relacje lub korelacje między cenami poszczególnych dostaw mogą być opisane przez R2, zazwyczaj dlatego, że dostawca może być w tej samej branży i napędzany przez te same czynniki podaży i popytu. papiery wartościowe o stałym dochodzie są mierzone na rachunek T-Bill. Akcje wyceniane są w stosunku do S & P 500.

Dlaczego to ma znaczenie:

R-kwadrat jest powszechnie używany do podsumowania zależności statystycznej lub statystycznej korelacji między dwoma zdarzeniami. Chociaż może to być prawda, nie dowodzi to związku przyczynowego. Podobnie jak w przypadku większości modeli statystycznych, ich moc predykcyjna jest tylko tak dobra, jak zrozumienie samych wydarzeń. Na rynkach papierów wartościowych wysoki R-kwadrat sugeruje, że wyniki zabezpieczenia są zgodne z ruchami indeksu. Niski współczynnik R sugeruje, że bezpieczeństwo nie jest zgodne z indeksem.