Wykładnicza średnia ruchoma definicja i przykład
Wygładzanie - średnia ruchoma prosta k=3 RMSE RMSPE MAPE interpretacje wykres dopasowania
Spisu treści:
Co to jest:
Wykładnicza średnia ruchoma to średnia krocząca dla danych z szeregów czasowych, która zwiększa wagę więcej ostatnie dane.
Jak to działa (Przykład):
Wykładnicza średnia ruchoma (EMA) umieszcza wykładniczo większą wagę na danych w szeregu czasowym, ponieważ dane stają się nowsze. Na przykład w 10-dniowym zestawieniu cenowym dla danego papieru wartościowego ceny w dziewiątym i dziesiątym dniu będą ważone bardziej jako składniki średniej.
Dlaczego to ma znaczenie:
Ponieważ ważność EMA jest ważona więcej w oparciu o najnowsze dane, jest bardziej wrażliwy na codzienne wahania cen. Z tego powodu wystąpienia dużej zmienności powodują niestabilne średnie ruchome.
