Definicja korelacji pozytywnej i przykład
Jak obliczyć współczynnik korelacji liniowej Pearsona?
Spisu treści:
Co to jest:
Dodatnia korelacja opisuje związek, w którym zmiany jednej zmiennej są powiązane z tym samym rodzajem zmiany w innej zmiennej.
Jak to działa (Przykład):
Na przykład wielu ekonomistów odkryło, że ludzie kupują więcej samochodów i urządzeń podczas ekonomicznych hossy. W ten sposób można się spodziewać dodatniej korelacji między, powiedzmy, stopą zatrudnienia i zapasami samochodowymi. Innymi słowy, gdy wskaźniki zatrudnienia wzrosną, auto-akcje prawdopodobnie wzrosną w całości.
Statystycznie rzecz biorąc, korelacja pomiędzy dowolnymi dwiema zmiennymi mieści się w zakresie od -1,0 (idealnie skorelowane ujemnie) do 1,0 (doskonale skorelowane). Analitycy mogą również określić, czy dwie rzeczy są pozytywnie skorelowane, uruchamiając analizę regresji tych dwóch elementów, a następnie obliczając ich R2. Im wyższy R2, tym bardziej pozytywnie skorelowane są dwie rzeczy. Beta jest również powszechnym narzędziem do pomiaru korelacji danego zabezpieczenia lub grupy papierów wartościowych z szerszym indeksem rynkowym lub grupą akcji. Wersja beta równa 1,0 oznacza idealną korelację (co oznacza, że gdy jeden idzie w górę, drugi też).
Dlaczego to ma znaczenie:
Jeśli inwestor może znaleźć inwestycję, która konsekwentnie idzie w tym samym kierunku co inna inwestycja, wówczas posiadanie obu inwestycji może znacznie zwiększyć zwroty. Takie podejście może również dramatycznie zwiększyć straty, dlatego niektórzy inwestorzy próbują znaleźć aktywa, które są ujemnie skorelowane. Oznacza to, że gdy jeden składnik aktywów zmniejsza wartość, drugi rośnie w wartości (jest to idea kryjąca się za zabezpieczaniem).
W związku z tym dodatnia korelacja może być jednym ze sposobów zwiększenia ryzyka w portfelu (a korelacja ujemna jest sposobem na zmniejszyć ryzyko).
Należy jednak pamiętać, że korelacja nie oznacza związku przyczynowego. Innymi słowy, tylko dlatego, że dwie rzeczy są pozytywnie skorelowane, nie oznacza, że jedna powoduje, że druga idzie w tym samym kierunku. Ponadto ujemna lub dodatnia korelacja między dwiema zmiennymi nie występuje w każdych okolicznościach.
