Definicja zmienności i przykład |
Spisu treści:
Co to jest:
Zmienność to stopień, w jakim seria danych odbiega od średniej (lub w świecie rachunkowości, ile budżetowana wartość różni się od rzeczywistej wartości).
Jak to działa (Przykład):
Załóżmy na przykład, że akcje firmy XYZ mają następujące ceny:
Średnia tych cen wynosi 21,33 USD. Aby obliczyć wariancję, widzimy, jak "daleko" cena akcji każdego dnia wynosi od 21,33 USD, tak jak poniżej:
Zauważ, że niektóre różnice są ujemne. Ponieważ mamy zamiar obliczyć średnią różnicę, liczby ujemne tworzą problem matematyczny (zrównują dodatnie liczby i zlikwidują obliczenia). Aby tego uniknąć, wyrównujemy każdą różnicę tak, aby każda różnica była dodatnia, tak jak poniżej:
Ostatnim krokiem jest obliczenie średniej kwadratów różnicy, która wynosi 9,42 $, a następnie pobranie pierwiastka kwadratowego z tej liczby, aby uzyskać Kwota, o jaką akcje spółki XYZ różnią się od średniej ceny.
Kwot kwadratowy wynosi 3,07 USD, co oznacza, że gdy firma XYZ odbiega od średniej 21 USD, to robi to o około 3,07 USD.
Dlaczego to ma znaczenie:
Jest to tylko jeden ze sposobów pomiaru zmienności. Beta, analiza regresji i wiele innych metod statystycznych zaprojektowano tak, aby dowiedzieć się, jak niestabilna jest seria danych. Zmienność jest miarą zmienności, a co za tym idzie miarą ryzyka, ponieważ mierzy, ile coś w rodzaju akcji ma tendencję do odchylania się od swojej "zwykłej" wartości. Im większa zmienność, tym bardziej gwałtownie fluktuuje stado, gdy się zmienia. W związku z tym im większa zmienność, tym bardziej ryzykowny jest zapas.
