Definicja oscylatora stochastycznego i przykład

Co to jest:

Oscylator stochastyczny jest wskaźnikiem momentu, który pokazuje położenie aktualnej ceny zamknięcia papieru wartościowego (lub indeks) w stosunku do górnego / dolnego zakresu w ustalonej liczbie okresów.

Pomysł stochastyczny polega na tym, że wraz ze wzrostem ceny papieru wartościowego cena zamknięcia zbliży się do najwyższego punktu w danym okresie. W miarę spadku ceny zamknięcie zbliża się do najniższego poziomu. Stochastics jest zatem używany do określenia najlepszych punktów wejścia i wyjścia dla transakcji.

Jak to działa (Przykład):

Stochastics ma dwa składniki:% K i% D.

Po pierwsze, wartość znana jako% K oblicza się za pomocą następującego wzoru:

C to ostatnia cena zamknięcia; L14 jest najniższą ceną w ostatnich czternastu okresach; a H14 to najwyższa cena w ostatnich czternastu okresach. Użyliśmy 14 jako przykładu, ale można tu użyć dowolnej liczby.

Następnie obliczana jest 3-okresowa średnia krocząca% K i nazywana% D.

Stochastics jest wykreślany z dodatnią skalą, która obejmuje zakresy od 0 do +100. Czytanie powyżej 80 pokazuje, że zapasy / indeks są mocno wykupione; jeśli wskaźnik jest poniżej 20, zabezpieczenie / indeks jest zawyżany. 50 jest ważnym punktem środkowym: krzyż powyżej 50 pokazuje, że ceny są w górnej połowie ich zasięgu; krzyżyk poniżej 50 pokazuje coś przeciwnego.

Znaczący sygnał kupna lub sprzedaży podaje się tylko wtedy, gdy zarówno% K, jak i% D znajdują się powyżej lub poniżej poziomu wykupienia lub wyprzedania.

Obliczenie pełnej stochastyki (zauważ, że liczba różnych typów pomiarów stochastycznych) opiera się na wygładzonej średniej ruchomej w celu zmniejszenia chropowatości i zmienności wskaźnika, który może poruszać się szybko wraz ze wzrostem lub spadkiem ceny.

Dlaczego to ma znaczenie:

Obserwacja stochastyki w relacji wykupienie lub wyprzedanie poziomów może pomóc w określeniu, kiedy najlepiej wejść lub wyjść z handlu.

Wskaźniki Momentum zostały zaprojektowane w celu wygładzenia ruchów cenowych i umożliwienia technikom obserwowania podstawowego trendu na rynku. Koncentrując się wyłącznie na tym trendzie, analityk powinien mieć możliwość podejmowania lepszych decyzji, ponieważ hałas związany z drobnymi ruchami jest odfiltrowywany. Wskaźniki dynamiki, takie jak stochastics, próbują określić punkty zwrotne, mierząc, jak szybko rosną lub spadają ceny.

Jednym z problemów z wykorzystaniem wskaźników do generowania sygnałów handlowych jest to, że istnieje duża liczba przegrywających transakcji. Jednym ze sposobów na poprawę szans na wygraną w handlu jest ignorowanie sygnałów, chyba że rynek jest wyprzedany lub nadmiernie wykupiony. W przypadku stochastycznych odczyty poniżej 20 uważane są za wyprzedane, a sygnały kupna byłyby pobierane tylko wtedy, gdy wskaźnik znajduje się poniżej tego poziomu. Wartość 80 jest uważana za wykupienie, a sygnały sprzedaży występujące poniżej tego poziomu zostaną zignorowane. Prowadzi to do dłuższych transakcji i powinno skutkować mniejszą stratą.

W końcu to jest główny cel analizy technicznej - znaleźć możliwości handlowe, które minimalizują ryzyko strat. Przeszłość jest tylko przewodnikiem po przyszłości, a wszystkie narzędzia techniczne oferują tylko prawdopodobieństwo tego, co się rozwinie. Zarządzanie ryzykiem jest kluczem do zarabiania pieniędzy za pomocą analizy technicznej. W 2008 roku rynek niedźwiedzi wziął prawie 50 procent wartości wielu indeksów giełdowych. Narzędzia techniczne, takie jak wskaźnik stochastyczny, mogłyby pomóc inwestorom uniknąć wielu z tych strat.